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讲师介绍
乐老师香港理工大学应用数学系运筹与风险分析专业硕士，曾就职于券商、金融科技公司，精通复杂算法和MATLAB编程。拥有二十多项算法研究产出，以及300多套核心策略框架，涵盖股票、期货和期权等投资品种的各类复杂策略模型，。兼任国内多所知名高校的企业导师，原创基于MATLAB的专业量化投资实践教学书籍已出版。香港理工大学应用数学系运筹与风险分析专业硕士，曾就职于券商、金融科技公司，精通复杂算法和MATLAB编程。拥有二十多项算法研究产出，以及300多套核心策略框架，涵盖股票、期货和期权等投资品种的各类复杂策略模型，。兼任国内多所知名高校的企业导师，原创基于MATLAB的专业量化投资实践教学书籍已出版。
课程详情
多因子策略是一种应用十分广泛的选股策略，其基本思构想就是找到某些和收益率最相关的指标，并根据该指标，建一个股票组合，期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。
我们的课程便是股票多因子策略的构建，课程分为股票多因子上下两部分，上部分是包含前4章，
第一章是讲多因子模型的基本理论，即主要是主动组合管理的概念、以及多因子理论的发展来源；
第二章是因子数据的采集和一些数据处理方法，比如去极值、标准化、中性化处理，处理的方法我们会详细讲解，并且每章都会附有案例的代码及注释，会让大家能了解因子数据处理的方法和具体代码实现；
第三章则开始接着进行单因子的检验，我们会详细介绍回归法、IC值分析法、以及分层法三种检验的方法，讲如何去从众多因子中去发现有效的因子，且会加上案例的讲解以及代码的实现；
第四章我们会接着进行多因子的分析，先是大类因子分析，它包括大类因子的3种合成方法，比如历史收益率加权法，IC加权法等，然后介绍因子正交处理的3种正交方法，之后讲因子异方差分析的3种方法，各分析方法都会附上案例的讲解以及代码的实现。
- 多因子策略教程（上） 448
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